장단기 금리차란?
미국의 장단기 금리차이는 중요한 경기지표이다.
미국 경기의 침체뿐 아니라 우리나라를 포함한 전세계에 영향을 미친다.
일반적으로 장기금리가 높고 그래서 금리차는 플러스이다.그래서 그래프에서 1이하의 경우를 역전된 상태로 보며 회색의 세로라인은 미국의 경기침체 시기를 표시한다.
*장단기 금리차=장기금리-단기금리
어디서 확인하나?
세인트루이스 연방준비은행 홈페이지 메인페이지(FRED® Economic Data)에서 -인기시리즈(POPULAR SERIES)를 클릭하면 대게 표시되어 있다.아래의 제목이 보인다면 클릭하고 안보인다면 검색한다.
검색창에 Treasury 만 검색해도 아래의 리스트가 나온다.
10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity
10년 만기 국고 고정 만기 - 2년 만기 국고 고정 만기(T10Y2Y)
10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis Release: Interest Rate Spreads Units: Percent, Not Seasonally Adjusted Frequency: Daily Notes: Starting with the update on June 21, 2019, the Treasury bond data used in calculating interest rate spreads is
fred.stlouisfed.org
상관관계
NBER은 1978년 이후 6차례 공식적으로 경기침체를 선언했는데 장단기 금리 역전이 발생하고 많은 경우 3~7개월후에 경기침체가 시작되었다고도 하며 평균 13개월이 걸렸다고도 한다. 이처럼 의견이 엇갈리는 것은 실제로 경기가 침체되는 시기와 이를 선언하는 시기의 차이 등에 대한 견해 차이가 있어 단정적으로 말하기 어려운 점이 있다.
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